i;:tdZddlZddlmZmZmZddlZejdZ GddZ da de fdZ y)u Risk-Adjusted Scorer - Ajustement des scores par le risque Intègre des métriques Sharpe-like pour favoriser le meilleur rapport rendement/risque N)DictListOptionalRiskAdjustedScorerc eZdZdZdZddeededefdZddeededefdZdeed edefd Z d eedefd Z d d eedeede fdZ dededededef dZ dedefdZd dede dede fdZdededefdZdee dee fdZy )!ruFCalcule des scores ajustés par le risque (Sharpe-like, Sortino, etc.)cXd|_d|_i|_tj dy)N@u$✅ Risk-Adjusted Scorer initialisé)risk_free_rate target_sharpevolatility_cacheloggerinfo)selfs ./risk_adjusted_scorer.py__init__zRiskAdjustedScorer.__init__s)! !# :;returnsr returnc|rt|dkrytj|}tj|}tj|}|dk(ry||z |z }|S)uv Calcule le Sharpe Ratio Sharpe = (Moyenne des rendements - Taux sans risque) / Écart-type des rendements Args: returns: Liste des rendements (%) risk_free_rate: Taux sans risque (défaut: 0%) Returns: Sharpe Ratio (plus élevé = meilleur rapport rendement/risque) r rlennparraymeanstd)rrr returns_array avg_return std_returnsharpes rcalculate_sharpe_ratioz)RiskAdjustedScorer.calculate_sharpe_ratios]#g,*) WW]+ VVM* ?~-; r target_returnc|rt|dkrytj|}tj|}|||k}t|dk(rytj|}|dk(ry||z |z }|S)uc Calcule le Sortino Ratio (comme Sharpe mais ne pénalise que la volatilité baissière) Sortino = (Moyenne des rendements - Target) / Downside Deviation Args: returns: Liste des rendements (%) target_return: Rendement cible Returns: Sortino Ratio rr rg$@r)rrr#rrdownside_returns downside_stdsortinos rcalculate_sortino_ratioz*RiskAdjustedScorer.calculate_sortino_ratio6s#g,*) WW]+ ))FG  A %vv./ 1  -=r max_drawdowncf|r|dk(rytj|}|dz}|t|z }|S)u Calcule le Calmar Ratio (rendement annualisé / max drawdown) Args: returns: Liste des rendements max_drawdown: Drawdown maximum (en %) Returns: Calmar Ratio rr im)rrabs)rrr)rannualized_returncalmars rcalculate_calmar_ratioz)RiskAdjustedScorer.calculate_calmar_ratioXs@,!+WWW% ',"S%66 rpricesc|rt|dkrytj|}tjj |}||z |z dz}tj |}|S)z Calcule le drawdown maximum Args: prices: Liste de prix Returns: Max drawdown en % rr d)rrrmaximum accumulatemin)rr/ prices_arraycummax drawdownsmax_dds rcalculate_max_drawdownz)RiskAdjustedScorer.calculate_max_drawdownoscVqxx' &&|4"F*f4s:  " rNvolumesc |rt|dkr dddddddStj|}tj||ddz dz}|j |j }|j |j }|j|}tj|}|dk7r |j|j |nd} |j||||} tj|} t|dkDr t||dkDt|z dznd} t|d k\rtj|d nd} t|d t|d t| d t|d t|d t| d t| d t| d t| d |j| d }|S)u Analyse complète des métriques de risque Args: prices: Historique de prix volumes: Historique de volumes (optionnel) Returns: Dict avec toutes les métriques de risque r 2) sharpe_ratio sortino_ratior) volatility risk_scorerisk_adjusted_scoreNr1rr) r>r? calmar_ratior)r@rwin_ratevar_95rA risk_quality)rrrdiffr"tolistr(r9rr._calculate_risk_scorer percentileround_classify_risk)rr/r:r5rr!r'r8r@r-rArrHrImetricss ranalyze_risk_metricsz'RiskAdjustedScorer.analyze_risk_metricssVr) #!$ #! ')  xx' '',',s*;;cA,,W^^-=>..w~~/?@,,V4VVG_ KQTU+,,W^^-=vF[\//T WWW% EH\TUEU3ww{+,s7|;cA[]/2'lb.@w*a"&!,"7A.!&!,!&!, A. A.h*FA& A. // ;  rr!r'r8r@c4|dk\rd}n|dk\rd}n|dk\rd}n |dk\rd}nd}|dk\rd}n|dk\rd}n |dk\rd}nd}|d kDrd}n|d kDrd }n|d kDrd}n |d kDrd}nd}|dkrd}n|dkrd}n |dkrd}nd}||z|z|z} tdtd| S)z Calcule un score de risque composite (0-100) 100 = Excellent (faible risque, bon rendement) 0 = Terrible (haut risque, mauvais rendement) (rrFrDrr<iirEr1)r4max) rr!r'r8r@ sharpe_pointssortino_points dd_points vol_points total_scores rrMz(RiskAdjustedScorer._calculate_risk_scores Q;M q[M q[M q[MM a<N \N \NN C<I c\I c\I c\II >J !^J "_JJ#n4y@:M 3A{+,,rrAc4|dk\ry|dk\ry|dk\ry|dk\ryy ) zClassifie le niveau de risquePu TRÈS FAIBLE<FAIBLErUMOYENrDuÉLEVÉu TRÈS ÉLEVÉ)rrAs rrPz!RiskAdjustedScorer._classify_risks1  ! 2  2  2 "r base_score risk_metricssymbolc gd}|r||vnd}|jdd}|jdd}|jdd}d} |d k\r| d z } n&|d k\r| d z } n|d k\r| dz } n|dkr |rdnd} | | z } |dkr |rdnd} | | z } n!|dkr |rdnd} | | z } n|dkr |rdnd} | | z } |dk\r| dz } n |dkr| dz} tdtd | } || z} tdtd| } | |z } t|dt| dt| dt| d||jdd|j | |dS)ud Ajuste un score de base par les métriques de risque Args: base_score: Score de base (0-100) risk_metrics: Métriques de risque (de analyze_risk_metrics) symbol: Symbole de la crypto (pour identifier TOP 20) Returns: Dict avec score ajusté et détails )BTCUSDTETHUSDTBNBUSDTXRPUSDTADAUSDTDOGEUSDTSOLUSDTDOTUSDT MATICUSDTLTCUSDTAVAXUSDTLINKUSDTATOMUSDTUNIUSDTXLMUSDTETCUSDTFILUSDTAPTUSDTNEARUSDTARBUSDTFr>rrAr=r)g?g@g?r g333333?g?g?ggig333333ÿrYrXgQrcrVffffff?r1rFrrJUNKNOWN)rhrisk_multiplieradjusted_scoreabsolute_adjustmentr>rJrecommendation)getr\r4rO_get_recommendation) rrhrirjTOP_20_SYMBOLSis_top20r!rAr8rpenaltyrrs radjust_score_by_riskz'RiskAdjustedScorer.adjust_score_by_risks 066^+5!!.!4!%%lB7 !!.!4 S= s "O s] t #O s] s "O aZ'eTG w &O C<&dEG w &O c\'eTG w &O c\'eUG w &O   s "O "_ s "Oc3sO#<=$o5QC 89-z9 A.$_a8#NA6#()|dk\r|dk\ry|dk\ry|dk\ry|dk\ry y ) u5Génère une recommandation basée sur les métriquesg333333?ru>🔥 Excellent rapport risque/rendement - Opportunité premiumg?u ✅ Bon rapport risque/rendementg?u📊 Risque équilibréru-⚠️ Risque élevé - Prudence recommandéeu#🚫 Risque très élevé - Éviterrg)rrr!s rrz&RiskAdjustedScorer._get_recommendationas7 c !fkS  #5  #,  #B8r opportunitiesc g}|D]}|jdd}|jdd}|jdg}|rt|dkr|j|||dd`|j|}|j ||}|j|||d|d |d |d |d |d |dd |j dd|S)u Compare plusieurs opportunités et les classe par risque ajusté Args: opportunities: Liste de dict avec 'symbol', 'score', 'prices' Returns: Liste triée par score ajusté au risque (décroissant) rjrscorer=r/r<)rjrhrrJrrr>r?r)rJr) rjrhrrr>r?r)rJrc |dS)Nrrg)xs rz:RiskAdjustedScorer.compare_opportunities..s 2B0CrT)keyreverse)rrappendrRrsort) rrscored_opportunitiesopprjrhr/riadjusteds rcompare_opportunitiesz(RiskAdjustedScorer.compare_opportunitiesns "  CWWXy1F"-JWWXr*FS[2-$++$",&0$- -  44V ,^ ,^ < ,^ <"*+;"< ) + D !!&CT!R##r)r )N)__name__ __module__ __qualname____doc__rrfloatr"r(r.r9rrRrMstrrPrrrrgrrrr sDP<d5k5[`8 tE{ 5 [` Dd5kSX.T%[U4@4;@e@X\@D6-E6-E6-%*6-8=6-BG6-p # #3 #O uO DO RUO aeO b 95 9% 9C 90$4:0$$t*0$rrc.t tatS)z3Retourne l'instance globale du risk-adjusted scorer)_risk_adjusted_scorerrrgrrget_risk_adjusted_scorerrs$ 2 4  r) rnumpyrtypingrrrlogging getLoggerrrrrrgrrrsM ''   / 0Q$Q$j !"4!r