i;NdZddlZddlmZmZddlmZmZmZm Z ddl Z ddl Z ddl Z ddl mZddlmZmZddlmZe j(e j*e j,d Z dd lmZmZd Z ddlm Z d Z!eGddZ"eGddZ#GddZ$dededee%defdZ&e'dk(rx e(de(de(dejRedz Z*ejRZ+gd Z,e$d!d"#Z-e-j]e*e+e,Z/e-jae/yy#e$rd ZeZej=d YwxYw#e$rd Z!ej=dYwxYw)$u Adaptive Backtesting - Backtest avec retraining périodique simulé Inspiré de FreqAI - Émule le comportement réel du bot avec adaptation Features: - Simulation retraining périodique (tous les N jours) - Utilise UNIQUEMENT les données disponibles AVANT chaque retraining - Métriques réalistes (win rate, profit, drawdown, Sharpe) - Comparaison vs backtest classique (optimiste) - Visualisation des résultats N)datetime timedelta)DictListTupleOptional)Path) dataclassfield) defaultdict)levelAdaptiveBacktesting) AIPredictor PatternItemTFu"⚠️ AI Predictor non disponible) BinanceClientu$⚠️ Binance Client non disponibleceZdZUdZeed<eed<eed<dZe eed<dZ e eed<dZ eed <d Z eed <d Z eed <dZeed<dZeed<dZeed<dZeed<dZeed<dZeed<dZeed<dZeed<dededefdZdefdZy) BacktestTradeu%Représente un trade dans le backtestsymbol entry_time entry_priceN exit_time exit_pricequantityBUYsideUNKNOWNpatternscore stop_loss take_profitpnlpnl_pctg?fees_pctOPENstatushold_time_hoursreasonct||_||_||_||jz |jz }|dz|jz |_|j ||jz z|j |jz|jzdz z |_||jz jdz |_ y)zFermer le tradedN) rrr&rr$r#rr"r total_secondsr')selfrrr( price_changes ./backtesting_adaptive.pyclosezBacktestTrade.closeBs$" #T%5%559I9II $s*dmm; ==J1A1A$ABdmmVZVfVfFfimivivFvy|F|}!*DOO ;JJLtSreturnc|j|jj|j|jr|jjnd|j |j |j|jt|jdt|jd|jt|jdd S)N) rrrrrrrrr"r#r&r')rr isoformatrrrrrrroundr"r#r&r'r-s r/to_dictzBacktestTrade.to_dictPskk//335++7;~~1134// ||ZZ1%T\\1-kk$T%9%91=  r1)__name__ __module__ __qualname____doc__str__annotations__rfloatrrrrrrrr r!r"r#r$r&r'r0rr9r1r/rr+s/ K$(Ix!("&J&HeD#GSE5IuKCGUHeFC OU  T T( TC T  r1rceZdZUdZdZeed<dZeed<dZeed<dZ e ed<dZ e ed<dZ e ed <dZ e ed <dZe ed <dZe ed <dZe ed <dZe ed<dZe ed<dZe ed<dZe ed<dZe ed<dZeed<ddeedefdZdefdZy)BacktestMetricsu%Métriques de performance du backtestr total_tradeswinning_trades losing_tradesrwin_rate total_profit total_loss net_profitavg_winavg_loss profit_factor max_drawdownmax_drawdown_pct sharpe_ratio sortino_ratioavg_hold_time_hoursretrains_counttradesretrainsc|syt||_||_|Dcgc]}|jdkDs|}}|Dcgc]}|jdks|}}t||_t||_|jdkDr|j|jz nd|_td|D|_ttd|D|_ |j|jz |_ |r|jt|z nd|_ |r|jt|z nd|_ |jdkDr|j|jz nd|_d}d}d}|D]%} || jz }||kDr|}||z } | |kDs$| }'||_|dkDr||z dznd|_|Dcgc]}|j"} }t| dkDrt%j&| } t%j(| } | dkDr| | z t%j*dznd|_| Dcgc] }|dks | }}|rz,BacktestMetrics.calculate..s4!4c34K|]}|jywrXrYrZs r/r]z,BacktestMetrics.calculate..s!8A!%%!8r^r*r5)lenrDrSr"rErFrGsumrHabsrIrJrKrLrMrNrOr#npmeanstdsqrtrPrQr'rR)r-rTrUr\winslossescumulative_pnlpeakmax_ddtradedrawdownreturns avg_return std_returnrdownside_returns downside_stds r/ calculatezBacktestMetrics.calculate|s K&!/aQUUQY//#2quuz!22!$i [CGCTCTWXCX++d.?.??^_ 4t44c!8!889++doo=8. = ,hs3KKK K =K5 KKK,Kr2cid|jd|jd|jdt|jdzddt|j ddt|j dd t|jdd t|jdd t|jdd t|jdd t|jddt|jddt|jddt|jddt|jdd|j S)NrDrErFrGr*r4rJrHrIrKrLrMrNrOrPrQrRr5rS)rDrErFr7rGrJrHrIrKrLrMrNrOrPrQrRrSr8s r/r9zBacktestMetrics.to_dictsw D-- d11  T//  dmmc115  %3  E$"3"3Q7   %3  uT\\1-  dmmQ/  U4#5#5q9  E$"3"3Q7  d&;&;Q ?  E$"3"3Q7  U4#5#5q9  "5)A)A1#E d11!  r1N)r)r:r;r<r=rDintr?rErFrGr@rHrIrJrKrLrMrNrOrPrQrRrSrrrurr9rAr1r/rCrCas/L#NCM3HeL%JJGUHeM5L%!e!L%M5!$$NC5i] 35is5in  r1rCc eZdZdZ ddededededef dZded efd Z defd Z ded e e d e e fd Zde dedefdZdedee effdZdeded e e d efdZdefdZddede fdZy)AdaptiveBacktesteru Backtester avec retraining adaptatif simulé Simule le comportement réel du bot: 1. Démarre avec modèle initial 2. Trade pendant N jours 3. Retrain sur données accumulées 4. Repeat initial_capital max_positionsposition_size_usdtretrain_interval_daysmax_hold_hoursc||_||_||_||_t ||_t ||_g|_g|_d|_ d|_ tjdtjd|dtjd|tjd |dtjd |d y) uG Args: initial_capital: Capital initial USDT max_positions: Nombre max positions simultanées position_size_usdt: Taille de chaque position retrain_interval_days: Intervalle entre retrainings (jours) max_hold_hours: Durée max d'une position (heures) days)hoursNru#✅ Adaptive Backtester initialiséu • Capital initial:  USDTu • Max positions: u • Taille position: u • Retrain interval: z jours) rzcurrent_capitalr{ position_sizerretrain_interval max_hold_timeopen_positions closed_trades last_retrainrSloggerinfo)r-rzr{r|r}r~s r/__init__zAdaptiveBacktester.__init__s /.*/ )/D E&^<3524  9: ..?uEF ,]O<= ./A.B%HI /0E/FfMNr1 current_timer2cT|jy||jz |jk\S)u#Vérifier si retraining nécessaireF)rr)r-rs r/should_retrainz!AdaptiveBacktester.should_retrains-    $t000T5J5JJJr1c tjd|jd|jDcgc]}|j|ks|}}t |dkr"tj dt |ytd}|ddD]N}|j}||dxxd z cc<|jd kDr||d xxd z cc<?||d xxd z cc<P|jD]?\}}|dd kDs|d |dz }tjd |d|dzdd|ddA||_ |xjd z c_ tjd|jdycc}w)u Simuler le retraining des modèles Important: Utilise UNIQUEMENT les trades fermés AVANT current_time pour éviter le look-ahead bias u 🔄 RETRAINING @ z%Y-%m-%d %H:%Mu)⚠️ Pas assez de trades pour retrain: NcddddS)Nr)rhritotalrArAr1r/z3AdaptiveBacktester.retrain_models.. s Q!a,Pr1rr5rrhriu • z: r*.1f% (z trades)u ✅ Retrain #u terminé) rrstrftimerrrawarningr rr"itemsrrS) r-rr\ past_trades pattern_statsrmrstatswrs r/retrain_modelsz!AdaptiveBacktester.retrain_modelss  *<+@+@AQ+R*STU#'"4"4TQ |8SqT T { b NNFs;GWFXY Z $$PQ  ' 6EmmG ' "7 +q 0 +yy1}g&v.!3.g&x0A50  6,113 ZNGUW~!6]U7^3 ggYbC Cg?OxXY Z) q  mD$7$7#8 BC;Us E5 E5symbolscgS)u Obtenir les signaux de trading pour un timestamp donné Note: Dans un vrai backtest, on chargerait les données historiques Pour simplifier, on retourne des signaux simulés rA)r-rrs r/ get_signalszAdaptiveBacktester.get_signals$s  r1signal current_pricec t|j|jk\ry|j|jkry|j|z }t |j ||||j|j|dz|dz}|jj||xj|jzc_tjd|j d|dy)zOuvrir un nouveau tradeNg\(\?g= ףp=?)rrrrrrr r!u ✅ z ouvert @ .6f) rarr{rrrrrrappendrdebug)r-rrrrrms r/ open_tradezAdaptiveBacktester.open_trade/s t"" #t'9'9 9    $"4"4 4 %% 5==#%NN,,#d*%-   ""5)  2 22 wv}}oZ c7JKLr1pricesc t|jD]@}|j|j}|"||jk\r|j ||d|jj ||jj||xj|j|zz c_ tjd|jd|dd|jdd||jkr|j ||d |jj ||jj||xj|j|zz c_ tjd |jd |dd |jdd||jz |j k\s|j ||d |jj ||jj||xj|j|zz c_ tjd|jd|dd |jddCy)u:Vérifier les conditions de sortie pour positions ouvertesNTPu 🟢 z TP @ rz (+.2f%)SLu 🔴 z SL @  (TIMEOUTu ⏰ z TIMEOUT @ )listrgetrr!r0removerrrrrrr#r rr)r-rrrmrs r/ check_exitszAdaptiveBacktester.check_exitsIs $--. lE"JJu||4M$ 1 11 M<>##**51""))%0$$(FF$ x ~VM#;NcRWR_R_`cQddfgh/ M<>##**51""))%0$$(FF$ x ~VM#;NbQVQ^Q^_bPccefgu///D4F4FF M<C##**51""))%0$$(FF$ wu||nK c?RRTUZUbUbcfTggijk; lr1 start_dateend_datec tjdtjdtjdtjd|jdd|jdtjdt|tjd|jd |j|_g|_g|_||_d |_ |}d }||kr|d z }|j|r|j||d zd k(rLtjd |jddt|jd|j dd |td z }||kr|j D]:}|j|j|d|jj|<t!}|j#|j|jtjdtjdtjd|j%||S)u Exécuter le backtest adaptatif Args: start_date: Date de début end_date: Date de fin symbols: Liste des symboles à trader Returns: Métriques de performance = ============================================================u 🚀 ADAPTIVE BACKTEST DÉMARRÉ<============================================================u Période: z%Y-%m-%du → z Symboles: zCapital initial: rrr5u📅 z | Trades: z | Capital: .0frENDu✅ BACKTEST TERMINÉ)rrrrarzrrrrrSrrrr0rrrCru_print_metrics)r-rrr current_date days_countrmmetricss r/runzAdaptiveBacktester.runjs   M" 67 F j!4!4Z!@ AxGXGXYcGdFefg jW/0 '(<(<'=UCD#33 &"  h& !OJ""<0##L1 A~" eL$9$9*$E#FkRUVZVhVhRiQjjvw{xLxLMPwQQVWX I1- -Lh&"(( -E KK))8U ;    % %e , - "#$,,d.A.AB M" +, F G$r1rc tjdtjd|jd|jd|jdtjd|j ddtjd |j dd tjd |jdtjd |jdd |jddtjd|jdtjd|jdtjd|jddtjd|jy)uAfficher les métriquesu 📊 RÉSULTATS:z Trades: z (W:z L:)z Win Rate: r%z Profit Net: rz Profit Factor: z Max Drawdown: z USDT (rz Sharpe Ratio: z Sortino Ratio: z Avg Hold Time: rhz Retrains: N)rrrDrErFrGrJrMrNrOrPrQrRrS)r-rs r/rz!AdaptiveBacktester._print_metricssD (* k'"6"6!7tG)>s(CDE '(<()>s(CDE ()D)DS(IKL mG$:$:#;<=r1filenamec|j|j|j|jj|j j dz d|j|jddDcgc]}|jc}tjjd}t|d5}tj||ddddtj!d |ycc}w#1swY'xYw) uSauvegarder les résultatsr+)rzr{rr}r~rN)configrrT timestampwr4)indentu💾 Résultats sauvegardés: )rzr{rrrrr,r9rrnowr6openjsondumprr)r-rrr\resultsfs r/ save_resultszAdaptiveBacktester.save_resultss$(#7#7!%!3!3!%!3!3)-)>)>)C)C"&"4"4"B"B"Dt"K (,0,>,>tu,EFqqyy{F!113  (C  ,A IIgq + ,  4XJ?@G , ,s5C8>C==DN)g@ gY@r0)zbacktest_results.json)r:r;r<r=r@rwrrboolrrrr>rrrrrrCrrrrAr1r/ryrys)+2&(-2./') O"'O #O&+O), O "% OBK8KK'D8'DR  49 kIZ MMHMUZM4ll$sEz:JlB> >>#Y>$3>@ >o >AOAsAr1ryrrrr2c tjdtjdtjdtjdtd}|j|||}tjdtd}|j|||}tjdtjd tjd|j |j |j |j z |j |j z |j|jz d d }tjd |j d d|j d d|ddddtjd|j dd|j dd|ddddtjd|jdd|jdd|dddd|S) zu Comparer backtest adaptatif vs classique Returns: Dict avec comparaison des deux approches ru%🔬 COMPARAISON: ADAPTIVE vs CLASSICru, 1️⃣ ADAPTIVE BACKTEST (avec retraining)r)r}u+ 2️⃣ CLASSIC BACKTEST (sans retraining)iu📊 COMPARAISON RÉSULTATS)win_rate_delta profit_delta sharpe_delta)adaptiveclassic differencez Win Rate: Adaptive rz % vs Classic rrrz+.1frz Profit: Adaptive rz vs Classic rrz+.0fz USDT)z Sharpe: Adaptive rrz+.2fr)rrryrr9rGrJrP)rrradaptive_backtesteradaptive_metricsclassic_backtesterclassic_metrics comparisons r/compare_adaptive_vs_classicrsg KK  KK78 KK KK?@,1E*..z8WM KK>?+#F(,,Z7KO KK  KK-. KK%,,."**,.77/:R:RR,77/:T:TT,99Orr:printrstartendr backtesterrrrrAr1r/rs (.. (#',,'   0 195! ;)  2 2  2 j c c  c LAAAAH*H*,4*+/9*9=*Z z& &M )* &M HLLNYB/ /E (,,.C:G#J nnUC1GG$#w9"K NN789; NN9:;s$+ D36E3EEE.-E.